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宁波银行（002142）2022年半年度董事会经营评述内容如下：
一、报告期内公司从事的主要业务
2022年上半年，面对内外部经营形势的变化，公司在董事会的领导下，坚守主业，回归本源，稳步实施“大银行做不好，小银行做不了”的经营策略，坚持在服务实体经济的过程中用专业为客户创造价值，持续积累差异化的比较优势，在经营管理上继续取得新成绩，可持续发展能力进一步增强。经营逻辑持续升级，专业经营迈出新步伐。公司践行“专注主业，服务实体”的理念，在持之以恒推进各项经营策略的基础上，不断升级客户经营逻辑，聚焦核心客户积累，用专业为客户创造价值，推动经营品质再上台阶，实现“规模、效益、质量”良性发展。截至2022年6月末，公司资产总额22,397.08亿元，比年初增长11.12%；各项存款12,497.55亿元，比年初增长18.70%；各项贷款9,894.81亿元，比年初增长14.69%。2022年上半年，公司实现归属于母公司股东的净利润112.68亿元，同比增长18.37%；实现营业收入294.12亿元，同比增长17.56%；不良贷款率0.77%，拨贷比4.00%，拨备覆盖率521.77%。商业模式不断优化，战略转型注入新动能。公司各利润中心借助金融科技，积极把握数字化改革的机遇，致力于在各个业务触点上为客户提供全方位的金融服务，推动公司商业模式优化，轻型银行战略布局持续深化。2022年上半年，公司实现利息净收入173.03亿元，同比增长8.26%，在营业收入中占比为58.83%；实现非利息收入121.09亿元，同比增长34.01%，在营业收入中占比为41.17%，较去年同期提升5.05个百分点。管理体系加速协同，数字经营赋能新生态。公司强化数字化转型与管理体系升级的协同性，加快数字化布局，积极推动展业模式和客户服务创新；同时，积极构建开放银行新生态，推动批量化获客及场景化经营。截至2022年6月末，公司资本充足率为14.71%，一级资本充足率为10.88%，核心一级资本充足率为9.87%，年化加权平均净资产收益率为16.04%，继续保持在行业较好水平；成本收入比为33.98%，同比下降0.36个百分点。二、核心竞争力分析 公司在董事会的领导下，坚定不移地实施“大银行做不好，小银行做不了”的经营策略，深耕优质经营区域，从客户需求出发，持续升级商业模式，聚焦大零售和轻资本业务的拓展，努力构筑发展护城河，市场竞争力持续增强，主要体现在四方面： 第一，盈利来源更加多元，盈利结构不断优化。公司始终致力于打造多元化的利润中心，目前在银行板块已形成了公司银行、零售公司、财富业务、消费信贷、信用卡、投资银行、资产托管、票据业务、金融市场等利润中心，子公司方面，形成了永赢基金、永赢租赁、宁银理财、宁银消金4个利润中心。公司的盈利构成中，大零售及轻资本业务的盈利占比不断提升，非息收入持续提升，占比超过40%，发展可持续性不断增强。 第二，风险管理精准有效，经营发展行稳致远。公司坚持“控制风险就是减少成本、管好风险就是创造价值”的风险理念，将守住风险底线作为最根本的经营目标，持续完善全面、全员、全流程的风险管理体系。公司持续强化重点领域风险防控，努力让风险预防、预警、管控走在市场变化前面。公司的不良率在行业中一直处于较低水平，确保公司能够全身心地专注于业务拓展和金融服务，为银行的可持续发展打下坚实基础。 第三，金融科技融合创新，商业模式持续升级。公司聚焦智慧银行的金融科技发展愿景，持续加大资源投入，建立了适应现代商业银行发展趋势的金融科技组织架构，实施系统化、数字化、智能化的金融科技发展策略，推动金融与科技融合发展，通过金融科技驱动助力商业模式变革，实现为业务赋能、为客户赋能的目标。 第四，员工素质不断提升，专业能力持续加强。公司高度重视专业队伍建设，依托知识库、知识图谱、员工带教、全员访客等载体，持续完善员工分层训练和专业培育机制，推动前中后台、总分支行形成专业专注的员工队伍，员工综合能力持续提升，坚持用专业为客户创造价值，为公司应对市场竞争，保障可持续发展提供了扎实基础。三、公司面临的风险和应对措施 公司始终坚持“控制风险就是减少成本”的理念，坚持完善覆盖全员、全流程的风险管理体系，全面推动风险管理数字化、智能化建设，持续发挥风险管理价值，助力银行高质量发展。报告期内，公司在统一的风险偏好框架下，保持战略定力、强化风险研判，有序开展对各类风险的识别、计量、监测、控制工作，持续提升风险管理专业性和针对性，有效防范了各类风险，保障银行稳健发展。 （一）信用风险管理 信用风险是指因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而使银行业务发生损失的风险。公司的信用风险资产包括各项贷款、资金业务（含拆放同业、买入返售资产、存放同业、银行账户债券投资等）、应收款项和表外信用业务。 公司始终致力于建设职能独立、风险制衡、精简高效、三道防线各司其职的信用风险管理体系。报告期内，公司持续做好宏观形势研判，下好先手棋，打好主动仗，围绕客户全生命周期经营逻辑，强化政策前瞻性引领，深化科技赋能大数据风控，全面提升风险管理能力，持续将资产质量管控在较好水平。 一是前瞻引领，优化资产结构。公司始终坚守主业，回归本源，围绕国家发展战略和规划，纵深推进普惠金融、绿色金融战略，积极支持制造业高质量跨越式发展。公司坚持开放融合，加快行业和产业链研究，扎实做好授信客户名单制经营，夯实客群基础。同时，高度关注市场风险新形势，针对重点风险隐患进行全面排摸，持续开展结构调整，掌握风险化解主动权。 二是创新发展，完善风控机制。公司持续提升预警精准性，积极探索场景模型的落地应用，实现从单规则向智能模型的升级转型。同时，通过大数据监控平台，实现了商业智能、人工智能、知识图谱三大平台及数据的互联互通，进一步完善全行共建共享的风控机制。在强化流程风险管控的同时，通过切片化分析、颗粒化管理、联合化督导的模式，持续助力时效提升。 三是科技赋能，强化支撑保障。公司分步推进新一代信用风险管理系统群及内部管理平台建设，在完善过程化管理的同时，为业务的中长期发展保驾护航。公司持续提升计量水平，并积极落地知识图谱、机器学习等新技术，实现金融科技成果应用的增质提效。 （二）大额风险暴露管理 根据《商业银行大额风险暴露管理办法》，大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额2.5%的信用风险暴露（包括银行账簿和交易账簿内各类信用风险暴露）。公司将大额风险暴露管理纳入全面风险管理体系，持续监测大额风险暴露变动，定期向监管报告大额风险暴露指标运行及相关工作情况，有效管控客户集中度风险。公司达到大额风险暴露标准的非同业单一客户、非同业集团客户、同业单一客户、同业集团客户均符合监管要求。 （三）流动性风险管理 流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。公司流动性风险管理坚持分散性原则和审慎性原则，与公司的业务规模、业务性质和复杂程度等相适应。公司流动性风险管理政策符合监管要求和公司自身管理需要。 公司根据监管政策的要求和宏观经济形势的变化，持续加强流动性风险制度体系建设，不断改进流动性风险管理技术，每日监测流动性风险指标和本外币流动性缺口，建立优质流动性资产分级管理体系，定期开展流动性风险压力测试，切实提高流动性风险管理能力。报告期内，公司资产负债期限匹配程度较好，各项监管指标均符合监管要求。同时，公司本外币基准、轻度、重度压力测试均达到了不低于30天的最短生存期要求，本外币应急缓冲能力较好。 报告期内，公司根据宏观经济形势和央行货币政策变动，结合公司资产负债业务增长和流动性缺口情况，提前部署、动态调整流动性管理策略，确保公司流动性风险处于安全范围。报告期内，为加强流动性风险管控，公司主要采取了以下措施：一是持续配置充足的合格优质流动性资产，确保流动性储备充足；二是持续提升流动性风险计量水平，重新梳理并完善流动性风险监管报表计量口径；三是进一步深化资金头寸精细化管理模式，提升头寸管理效率，确保全行备付安全。 报告期末，公司各项流动性风险指标分析如下： 1、流动性比例 截至2022年6月30日，公司流动性资产余额5,574.85亿元，流动性负债余额9,160.60亿元，流动性比例60.86%，符合银保监会规定的不低于25%的要求。 2、流动性覆盖率 截至2022年6月30日，公司合格优质流动性资产余额3,371.09亿元，30天内的净现金流出2,077.87亿元，流动性覆盖率162.24%，符合银保监会规定的不低于100%的要求。 3、净稳定资金比例 截至2022年6月30日，公司可用的稳定资金余额12,357.13亿元，所需的稳定资金余额11,205.91亿元，净稳定资金比例110.27%，符合中国银保监会规定的不低于100%的要求。具体指标情况如下： 单位：（人民币）百万元 （四）市场风险管理 市场风险是指利率、汇率以及其他市场因素变动而引起金融工具的价值变化，进而对未来收益或者未来现金流量可能造成潜在损失的风险。影响公司业务的市场风险主要类别有利率风险与汇率风险，包括交易账簿和银行账簿。公司建立了与业务性质、规模和复杂程度相适应的、完善的、可靠的市场风险管理体系，明确市场风险治理架构下董事会及专门委员会、高级管理层、公司相关部门的职责和报告要求，明确实施市场风险管理的政策和识别、计量、监测与控制程序，明确市场风险报告、信息披露、应急处置及市场风险资本计量程序和要求，明确市场风险内部控制、内外部审计及信息系统建设要求。 1、交易账簿市场风险 公司建立了较为完善的交易账簿市场风险指标限额管理体系，涵盖以控制公司总体市场风险偏好为目的的VaR限额和压力测试最大损失限额；以及以控制具体交易策略或投资组合实质风险敞口为目的的其他限额，包括敏感度限额、敞口限额、期权GREEKS限额、止损限额等。公司风险管理部每日计量并报告公司损益情况，监测并报告公司市场风险限额执行情况；定期开展市场风险压力测试，评估并汇报市场风险敞口在市场重大波动、政策变化等各类压力情景下的预期损失。 报告期内，公司紧跟监管要求和金融市场走势，持续完善交易账簿市场风险管理体系，不断强化市场风险识别、计量和监控效能。一是持续升级市场风险计量体系，启动市场风险最低资本要求新标准法项目，建设新一代市场风险高性能计量引擎，全面提升公司市场风险估值、敏感性指标以及市场风险资本的全流程计量能力；二是持续完善市场风险压力测试体系，根据市场变化完成压力测试历史情景数据库的评估与更新，确保公司压力测试能充分反映市场极端冲击对公司风险敞口的影响；三是持续强化市场风险监测与报告管理，持续优化市场风险系统群功能，通过技术手段，支持多维度市场风险监测报告的灵活自动生成，持续完善公司市场风险监测与报告管理体系，提升我行市场风险管理水平。 报告期内，公司深入研究并持续跟踪宏观经济和货币政策变动，每日监控市场风险限额指标，交易账簿业务盈利稳健增长，各项市场风险指标均运行稳定。 2、银行账簿市场风险 公司主要采用重定价缺口分析、久期分析、净利息收入分析、经济价值分析和压力测试等方法，针对不同币种、不同银行账簿利率风险来源分别进行银行账簿利率风险计量，并通过资产负债管理委员会会议、全面风险管理报告、市场风险专项报告、压力测试报告等提出管理建议和业务调整策略。 报告期内，公司密切关注政策动向和外部利率环境变化，持续提升银行账簿利率风险计量水平，重新梳理并完善银行账簿利率风险相关报表的计量口径，并完善资产负债管理系统相关功能。公司对经济价值变动化幅度指标设置管理目标，并持续监测指标水平，确保银行账簿市场风险可控。同时，公司持续加强银行账簿利率风险的前瞻性管理，主动调整业务定价和资产负债结构策略，实现了净利息收入的平稳增长。 （五）国别风险管理 国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付银行债务，或使银行在该国家或地区的业务存在遭受损失，或使银行遭受其他损失的风险。其存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中。 公司根据监管部门的要求，以集中度风险管理为着眼点，遵循稳健、审慎的原则，建立了与战略目标、风险状况和复杂程度相适应的国别风险管理体系，将国别风险管理纳入全面风险管理体系。公司根据国别风险评估结果，将国别风险分为低国别风险、较低国别风险、中等国别风险、较高国别风险、高国别风险五个等级，并对每个等级设定相应的限额。公司将承担境外主体国别风险的各类经营活动纳入国别风险限额统一管理，根据国别风险评级结果，结合业务发展需求，按年核定国别风险限额，按季开展国别风险敞口监测，确保国别风险处于可控区间。报告期内，虽然全球政治经济形势仍然错综复杂，但公司国别风险限额执行情况良好，各国及地区的国别风险敞口始终处于较低水平，并已依据业务情况计提相应的准备金，国别风险整体可控。 （六）操作风险管理 操作风险是由于不完善或失灵的内部程序、人员、系统或外部事件导致损失的风险。公司面临的操作风险主要来源于四类风险因素：人员风险、流程风险、信息系统风险、外部事件风险。 2022年上半年，公司不断优化信息系统功能，强化操作风险监测分析，持续完善重点领域操作风险防控，确保操作风险控制在适度范围。一是强化操作风险评估与监测分析。持续开展重点流程操作风险评估，加强操作风险事件和意见建议的收集分析，并定期召开操作风险联席会议，完善操作风险管控措施。二是持续完善印章整体管理机制。明确印章使用整体规划，梳理线上业务签章类型，完善我行电子签章模式和管控原则。三是加强档案规范化管理。建立档案系统与重要业务系统的对接，从源头上加强档案管理，确保档案及时归档。四是完善外包风险管理。修订外包管理制度，细化信息科技外包风险管理要求，做好重要外包业务的识别梳理与措施落实，明确重要外包退出策略。五是强化数据安全管控。开展外包数据安全风险评估，规范外包人员系统权限管理；建设外网邮箱数据防泄漏系统，强化数据安全技术防控能力。六是持续做好业务连续性管理。开展全行业务影响分析，评估全行重要业务范畴，组织开展重要业务连续性演练，检验重要关键资源，梳理完善应急恢复流程与策略。 （七）其他风险管理 其他可能对公司造成严重影响的风险因素，主要有合规风险和法律风险等。 一是持续完善内控制度管理。密切关注外部监管政策并结合内部经营管理实际，通过外部监管要求落实、内控制度多维度审核等工作，不断完善经营管理的制度保障。二是强化合规风险监测评估。公司持续追踪监管外规、监管意见、内外部检查等各类合规风险信息，动态调整合规风险点库，定期分析评估全行合规风险分布及变化情况，针对高风险领域不断加强管控措施。三是加强合规检查管理。明确合规检查项目确立原则，制定全行合规检查计划，持续开展各类业务的专项合规检查，切实防范合规风险。四是防控产品合规风险。加强新产品审查管理，推进重点存量产品专项评估，深化对产品的全周期合规管控。五是深化数据合规管理。制定数据合规管理办法，规范全行个人信息数据处理行为。六是提升反洗钱管理智能化水平。建设“客户统一平台”，构建客户反洗钱管理画像和智能关系图，并运用OCR识别与图分析技术提升客户全生命周期管理的智能化水平；建设“AI智能监测平台”，运用先进机器算法，对大数据开展可疑团伙交易的自动分析、建模与挖掘，积极探索AI技术在反洗钱监测领域的应用，同时，借助平台可视化团伙信息、知识图谱穿透挖掘技术，进一步提升全行监测分析效率。七是加强合规文化建设。公司积极营造合规为本的内控文化，通过优化新员工集训课程，宣讲合规管理要求，提升新员工合规意识。通过开展业务合规宣导，普及业务合规知识。通过组织晨会夜学、合规管理专题培训等，提升合规人员专业能力。 （八）对内部控制制度的完整性、合理性与有效性作出说明 公司重视内部控制制度体系建设，目前公司内部控制制度基本完备，覆盖业务活动、管理活动和支持保障活动三大类型。根据外部法律法规、监管政策、内部经营管理要求，公司及时制定和修订有关内部控制制度，持续优化业务、管理流程，落实风险管控措施，使内部控制制度体系更加完整，制度内容更合理、有效。 1、完善内控制度体系 公司制度分为两大层级，包括管理办法和规定/规程。管理办法侧重对管理原则及要求做出说明，规定/规程侧重对业务操作流程进行说明，并将业务流程图切分为若干阶段，每阶段结合相关岗位职责描述业务操作的整体要求及步骤。 公司的制度管理牵头部门为法律合规部，公司制度发布前先提交法律合规部审核，法律合规部提出集反洗钱、操作风险、合规管理于一体的综合性审查意见，制度主管部门将合规审查意见落实至对应制度，并提交制度所涉部门会签定稿，确保公司各项管理和业务活动有章可循。 2、及时合理更新制度 公司持续关注外部法律法规、监管政策变化，结合内部经营管理需要及时制定和修订有关制度，并结合制度评估工作，持续推进内控制度体系建设，确保制度及时更新。 一是落实监管外规要求。对照重要监管政策、工作要求及时进行分析解读，制定贯彻落实方案，并按计划有序推进。由专人监督审核落地执行情况，确保制度内化等监管要求落实到位，提高制度的及时性和有效性。二是开展制度评估工作。选取重点产品制度实施评估，重点评估产品制度与外规及监管政策的一致性、产品制度与文本及系统流程和实际操作的一致性等，查找是否存在制度缺失、制度冲突、制度滞后等制度管理不全面、不完善问题，对制度问题及时予以改进。三是建立全行制度关联机制。内部制度更新后，系统自动触发制度修改提醒至关联制度的主管部门，由主管部门落实关联制度更新，法律合规部跟踪落实情况，确保制度先行。 综上所述，公司已建立较为完整的内部控制制度体系，制定较为合理、有效的内部控制制度，公司内部控制体系健全、完善；公司内部控制制度执行的有效性持续提升，各业务条线内部控制措施落实到位，未发现重大的内部控制制度缺陷。公司将持续关注国家法律法规要求以及自身经营管理需求，不断提高内部控制制度的完整性、合理性和有效性。关键词： 宁波银行
